[ABE-L] Convite: Seminário DEST/UFMG em 03/12/2021.

[Vinicius Mayrink]

Caros,

Na próxima sexta-feira (*03 de dezembro*, às *13:30h*) o ciclo de
Seminários do *Departamento de Estatística da UFMG* terá a
apresentação de *Helton
Saulo B. Santos*.

Helton é professor do Departamento de Estatística da UnB e obteve o grau de
Doutor em Economia pela UFRGS (com período sanduíche na McMaster
University, Canadá). Ele tem experiência de pesquisa pós-doc também pela
McMaster University. Atua principalmente nas seguintes áreas: Econometria,
Estatística computacional e Economia aplicada.

O seminário será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube "*Seminários
DEST - UFMG <https://www.youtube.com/channel/UCoZC2_pME9ca_-Hx4djd60w>*".

Att,
Vinícius Mayrink

*********** Título e Resumo ***********

Helton Saulo B. Santos (Departamento de Estatística, UnB)

*Modelos autorregressivos de duração condicional.*

Modelos autorregressivos de duração condicional  (ACD) são utilizados
principalmente para lidar com dados de duração de transações financeiras.
Tais dados possuem informações úteis sobre as atividades do mercado. Nesta
apresentação, o modelo original ACD e algumas variantes são apresentadas.

-- 
*Vinícius D. Mayrink*
*Professor Associado - Departamento de Estatística*

*ICEx, Universidade Federal de Minas Gerais*
-------------- Pr�xima Parte ----------
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