[ABE-L] Seminários do Papos Aleatórios - 20/09/2022

[Patricia Lusie]

Caros colegas,

Dando continuidade aos seminários do Papos Aleatórios, amanhã, *20/09*, às
*16h*, receberemos o professor Eduardo Ferioli do Departamento de
Estatística da UFF.

*Título:* Trading de Alta-Frequência em Modelos do Tipo Kyle e Back

*Resumo: *Back (1992) estabelece o modelo canônico para o estudo de
microestruturas de mercado sob informação imperfeita. (Uma revisão da
Literatura sobre o tema pode ser encontrada em Cetin e Danilova (2019)).
Nesta apresentação iremos introduzir o tema dentro do modelo canônico e
mostrar uma importante contribuição que estamos desenvolvendo para o tema.
Nesta contribuição desenvolvemos um modelo no qual o agente com informação
privilegiada não é o único a possuir um fluxo de informações. Neste caso,
há também um fluxo de informação público disponível para o mercado. Iremos
mostrar como esta generalização do modelo gera importantes diferenças do
ponto de vista das conclusões que podemos chegar bem como um perfil de
negociação mais realista. (Este é um trabalho em conjunto com Umut Cetin).

*Local:* presencial na sala do LES (202-H) e transmitido ao vivo pelo canal
do Youtube (youtube.com.br/EstatisticaUFF).

*Todos são muito bem-vindos! *

Att,

Patrícia Lusié
Professora Adjunta e Chefe do Departamento de Estatística
Instituto de Matemática e Estatística - UFF
https://les.uff.br/
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