[ABE-L] Academic Seminar of Data Science with Pedro Lima - The University of Texas at Austin - Online

[Hedibert Lopes]

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Academic Seminar of Data Science with Pedro Lima - The University of Texas
at Austin - Online

*Title:* Large Bayesian Vector Autoregressive Trees



*Palestrante:*  Pedro Lima



*Universidade: * The University of Texas at Austin <https://cns.utexas.edu/>





*Abstract:* This study enhances nonparametric Bayesian VAR models by
incorporating methods to address limitations in handling high-dimensional
data and time-dependent variables. It extends the VABART model framework by
introducing a sparsity-inducing Dirichlet hyperprior for variable
selection, building on Linero's (2018) work, and proposes a novel prior
that more aggressively shrinks coefficients on the lags of other variables
while prioritizing their own lags, similar to the Minnesota Prior. These
innovations aim to improve the model's out-of-sample performance and the
interpretation of impulse response functions, especially in the presence of
economic shocks. Preliminary results show forecasting gains compared to the
basic VABART formulation.





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September 5, 2024

[image: Ã cone Hora]

12pm, São Paulo, Brasil (UTC/GMT -03:00)

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Via Zoom

The seminar will be streamed at the link <https://zoom.us/j/95781336030>

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-- 
Hedibert Freitas Lopes, PhD
Professor of Statistics and Econometrics
INSPER - Institute of Education and Research
Rua Quatá, 300 - São Paulo, SP 04546-042 Brazil
Phone: +55 11 4504-2343
www.hedibert.org
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