[ABE-L] Ciclo de Palestras PPG Estatística UFRJ (Hedibert F. Lopes, ASU & INSPER - 12/07 às 15:30h)

[Viviana Lobo]

Prezados,

dando continuidade ao Ciclo de Palestras do Programa de Pós-Graduação
em Estatística do IM-UFRJ,  *na próxima 4a feira,* *12/07/2023  **às 15:30h*,
teremos a palestra do professor e pesquisador Hedibert. Segue abaixo:

*Title: "Dynamic copula with many exogenous variables meets the horseshoe"*

*Authors:  Igor Martins (INSPER) & Hedibert F. Lopes (ASU & INSPER)*

*Abstract:*  This paper proposes a framework that leverages the
sparsity-inducing properties of the Horseshoe prior to allow for the
inclusion of hundreds of exogenous variables into a dynamic copula model.
We provide a Hamiltonian Monte Carlo scheme to simulate from the joint
posterior of model parameters and states which is easily implementable and
flexible enough to incorporate diverse types of prior believes. In an
empirical application, we model the joint distribution of oil and SP500
returns by combining stochastic volatility models and dynamic copulas with
exogenous variables. Our Horseshoe-dynamic Student's t copula approach
leads to the highest log-marginal likelihood when compared to traditional
static and dynamic copula models. Furthermore, we identify three variables
likely to provide useful information for the dependence structure:
inflation, unemployment rate and the real price commodity factor.

As palestras ocorrem *de forma presencial *às quartas-feiras às 15:30h
no *Laboratório
de Sistemas Estocásticos no Bloco I sala 044-b (subsolo)*, do Centro de
Tecnologia, Ilha do Fundão da Universidade Federal do Rio de Janeiro.


abs
viviana

Viviana G R Lobo
Professora Adjunta
Departamento de Métodos Estatísticos
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Instituto de Matemática
gabinete C109-A - Bloco C - CT
https://sites.google.com/a/dme.ufrj.br/viviana/

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